精算师
FRM（GARP，美国）
20余年银行与保险从业经验
IFRS 9 · Solvency II · IRRBB
模型验证与AI风险
严谨的量化能力
PD、LGD、EAD、IFRS 9 ECL、IRRBB、资本模型——经得起审计、监管与市场压力的考验。
站得住脚的治理
符合SR 11-7、TRIM及SS1/23要求的模型风险框架，配有验证方能接受的完整文档。
讲得清楚的现代方法
将机器学习与AI应用于风险管理，从第一天起就具备可解释性、漂移监测与清晰的治理机制。
我的工作领域
七大专精领域，涵盖精算、金融及新兴风险的量化工作。
Financial Risk
金融风险与ALM
为银行与资金部门提供IRRBB、流动性及资产负债管理服务。
Financial Risk
信用风险与IFRS 9
设计、校准并验证PD、LGD、EAD及IFRS 9 ECL模型。
Financial Risk
模型验证与模型风险
对定价、信用、资本及AI模型进行独立验证。
Insurance & Actuarial
保险/精算与Solvency II
为保险公司提供Solvency II支柱工作、ORSA、技术准备金及准备金评估。
Emerging Risk
气候与巨灾风险
物理与转型气候风险，以及巨灾频率-严重度模型。
Emerging Risk
地缘政治与战争风险
将主权、战争、制裁及供应链风险转化为资产负债表数据。
Data & AI
AI与量化风险模型
面向风险管理、可解释且可治理的机器学习与AI模型。