Un actuario que convierte la incertidumbre en decisiones.

Mi trabajo se sitúa en la intersección de la técnica actuarial, las finanzas cuantitativas y la regulación. Construyo modelos de ECL y riesgo de crédito bajo IFRS 9 que resisten auditorías, marcos de IRRBB y ALM que superan el escrutinio supervisor, modelos de reservas y capital bajo Solvency II que informan decisiones de negocio reales, y opiniones de validación de modelos que los reguladores realmente aceptan.

Cada vez más, ese trabajo se extiende a riesgos emergentes: modelización de clima y catástrofes, riesgo soberano y geopolítico, y la aplicación cuidadosa del aprendizaje automático y la IA dentro de las funciones de riesgo, donde la explicabilidad y la gobernanza importan tanto como la precisión.

Los clientes suelen recurrir a mí cuando lo que está en juego es importante y la respuesta no es obvia: un modelo IFRS 9 que debe recalibrarse en semanas, un marco de IRRBB cuestionado por un regulador, un modelo de capital que necesita ser defendible y útil, o un marco de riesgo de modelos de IA construido para resistir tanto la gobernanza interna como el Reglamento de IA de la UE (EU AI Act).

Trabajo de forma independiente. Sin grandes equipos de proyecto ni traspasos a consultores junior: usted trata directamente con la persona que contrató.

Áreas de especialización

• Gestión Integral de Riesgos (ERM)
• Ciencia Actuarial
• Reservas Técnicas
• Modelización de Capital
• Modelización Predictiva
• IFRS 9 y Riesgo de Crédito
• Solvency II y ORSA
• IRRBB y ALM
• Riesgo de Clima y Catástrofes
• Validación de Modelos

Sectores

Bancos minoristas y comerciales, aseguradoras de vida y de no vida, reaseguradoras, planes de pensiones, gestoras de activos y empresas con exposición significativa de tesorería o de seguros.