Especialización

Cuatro dominios, siete áreas de práctica: técnica actuarial, finanzas cuantitativas y regulación aplicadas a los riesgos de su balance.

Financial Risk

Riesgo de balance para bancos y tesorerías, en la intersección de tipos de interés, liquidez, crédito y riesgo de modelo.

IRRBB, liquidez y gestión de activos y pasivos para bancos y tesorerías.

Modelos de PD, LGD, EAD y ECL de IFRS 9, diseñados, calibrados y validados.

Validación independiente de modelos de precios, crédito, capital e IA.

Reservas, provisiones técnicas, capital y ORSA bajo Solvency II, para aseguradoras, reaseguradoras y cautivas.

Pilares de Solvency II, ORSA, provisiones técnicas y reservas para aseguradoras.

Riesgos de colas gruesas y datos escasos: clima, catástrofes y exposición geopolítica, cuantificados para poder decidir.

Riesgo climático físico y de transición, y modelos de frecuencia-severidad de catástrofes.

Riesgo soberano, de guerra, de sanciones y de cadena de suministro traducido en cifras de balance.

Aprendizaje automático e IA dentro de las funciones de riesgo, diseñados para la explicabilidad, el monitoreo y la gobernanza.

Modelos de aprendizaje automático e IA para riesgo, diseñados para ser explicables y gobernables.