Riesgo de Crédito e IFRS 9
Modelización del riesgo de crédito en toda la cadena de IFRS 9: PD a través del ciclo y en el momento actual, LGD en escenario adverso, factores de conversión de EAD, reglas de staging y motores de pérdida crediticia esperada que resisten auditoría y pruebas de tensión.
Qué obtiene
- Cifras de ECL bajo IFRS 9 que concilian limpiamente con el balance
- Modelos de PD, LGD y EAD con calibración y backtesting documentados
- Un marco de staging y overlay prospectivo que resiste el escrutinio
Qué incluye el trabajo
- Calibración de PD a través del ciclo y en el momento actual
- Modelización de LGD en escenario adverso y factores de conversión de EAD
- Reglas de staging y lógica de aumento significativo del riesgo de crédito
- Overlays macroeconómicos prospectivos y ponderación de escenarios
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