Jonas Osman Abdelghafour — Actuario y experto en riesgo
Veinte años convirtiendo la incertidumbre en cifras, y las cifras en decisiones, para bancos, aseguradoras, planes de pensiones y empresas que operan en mercados complejos y volátiles.
Rigor cuantitativo
PD, LGD, EAD, ECL de IFRS 9, IRRBB, modelos de capital — construidos para resistir auditorías, reguladores y tensiones de mercado.
Gobernanza que se sostiene
Marcos de riesgo de modelos alineados con SR 11-7, TRIM y SS1/23, con documentación que sus validadores aceptarán.
Métodos modernos, bien explicados
Aprendizaje automático e IA aplicados al riesgo, con interpretabilidad, monitoreo de deriva y gobernanza clara desde el primer día.
Dónde trabajo
Siete áreas de práctica especializadas en trabajo cuantitativo actuarial, financiero y de riesgos emergentes.
Riesgo Financiero y ALM
IRRBB, liquidez y gestión de activos y pasivos para bancos y tesorerías.
Riesgo de Crédito e IFRS 9
Modelos de PD, LGD, EAD y ECL de IFRS 9, diseñados, calibrados y validados.
Validación de Modelos y Riesgo de Modelo
Validación independiente de modelos de precios, crédito, capital e IA.
Seguros / Actuarial y Solvency II
Pilares de Solvency II, ORSA, provisiones técnicas y reservas para aseguradoras.
Riesgo de Clima y Catástrofes
Riesgo climático físico y de transición, y modelos de frecuencia-severidad de catástrofes.
Riesgo Geopolítico y de Guerra
Riesgo soberano, de guerra, de sanciones y de cadena de suministro traducido en cifras de balance.
IA y Modelos de Riesgo Cuantitativo
Modelos de aprendizaje automático e IA para riesgo, diseñados para ser explicables y gobernables.
¿Tiene un problema de riesgo que resolver?
Ya sea un modelo IFRS 9, una presentación de Solvency II, un marco de IRRBB o una capa climática, hablemos sobre lo que necesita.
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