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JOJonas Osman

Riesgo Financiero y ALM

Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria (IRRBB), riesgo de liquidez (LCR / NSFR / ILAAP) y gestión de activos y pasivos: desde el diseño de escenarios y la modelización del comportamiento hasta la cobertura y la gobernanza.

Qué obtiene

  • Sensibilidades de EVE y NII que resisten el escrutinio regulatorio
  • Escenarios de tensión de liquidez sobre los que el consejo puede actuar
  • Una conexión clara entre el análisis de ALM y la cobertura y el precio

Qué incluye el trabajo

  • Marco de IRRBB: EVE, NII y pruebas de valor atípico supervisor
  • Modelos de comportamiento para depósitos sin vencimiento y prepagos
  • Pruebas de tensión de liquidez y planes de financiación de contingencia
  • Gobernanza de ALM y diseño de reportes al ALCO

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