Актуарий, превращающий неопределённость в решения.

Моя работа находится на стыке актуарной техники, количественных финансов и регулирования. Я строю модели IFRS 9 ECL и кредитного риска, устойчивые к аудиту, системы IRRBB и ALM, выдерживающие проверку надзорных органов, модели резервирования и капитала по Solvency II, которые действительно влияют на бизнес-решения, а также заключения по валидации моделей, которые регуляторы реально принимают.

Всё чаще эта работа распространяется на новые виды риска — климатическое и катастрофическое моделирование, суверенный и геополитический риск, а также взвешенное применение машинного обучения и AI внутри риск-функций, где объяснимость и управление важны не менее точности.

Клиенты обычно обращаются ко мне, когда ставки высоки, а ответ неочевиден: модель IFRS 9, которую нужно перекалибровать за недели, система IRRBB, оспоренная регулятором, модель капитала, которая должна быть одновременно защитимой и полезной, или система управления AI-моделью, способная выдержать как внутренний контроль, так и требования EU AI Act.

Я работаю самостоятельно. Без большой проектной команды, без передачи задач младшим консультантам — вы получаете именно того специалиста, которого наняли.

Области экспертизы

• Комплексное управление рисками (ERM)
• Актуарная наука
• Резервирование убытков
• Моделирование капитала
• Прогнозное моделирование
• IFRS 9 и кредитный риск
• Solvency II и ORSA
• IRRBB и ALM
• Климатический и катастрофический риск
• Валидация моделей

Отрасли

Розничные и коммерческие банки, страховщики жизни и имущества, перестраховщики, пенсионные схемы, управляющие активами и корпорации со значимым казначейским или страховым риском.