Йонас Осман Абдельгафур — актуарий и эксперт по рискам
Двадцать лет опыта превращения неопределённости в цифры, а цифр — в решения — для банков, страховщиков, пенсионных схем и компаний, работающих на сложных, волатильных рынках.
Количественная строгость
PD, LGD, EAD, IFRS 9 ECL, IRRBB, модели капитала — построены так, чтобы выдержать аудит, проверку регулятора и рыночный стресс.
Устойчивое управление
Системы управления модельным риском, соответствующие SR 11-7, TRIM и SS1/23 — с документацией, которую примут ваши валидаторы.
Современные методы, доступно объяснённые
Машинное обучение и AI применительно к рискам — с интерпретируемостью, мониторингом дрейфа и понятным управлением с первого дня.
Направления работы
Семь профильных направлений в актуарной, финансовой и количественной работе по новым рискам.
Финансовый риск и ALM
IRRBB, риск ликвидности и управление активами и пассивами для банков и казначейств.
Кредитный риск и IFRS 9
Модели PD, LGD, EAD и IFRS 9 ECL — разработка, калибровка и валидация.
Валидация моделей и модельный риск
Независимая валидация ценовых, кредитных, капитальных и AI-моделей.
Страхование / актуарная деятельность и Solvency II
Работа по столпам Solvency II, ORSA, технические резервы и резервирование для страховщиков.
Климатический и катастрофический риск
Физический и переходный климатический риск, модели частоты-тяжести катастроф.
Геополитический риск и риск военных действий
Суверенный риск, риск войны, санкций и цепочек поставок в балансовых показателях.
AI и количественные модели риска
Модели машинного обучения и AI для рисков — объяснимые и управляемые.
Есть задача по рискам, которую стоит решить?
Будь то модель IFRS 9, отчётность по Solvency II, система IRRBB или климатическая надбавка — давайте обсудим, что вам нужно.
Записаться на консультацию