AI и количественные модели риска
Модели машинного обучения и AI применительно к кредитному, страховому и финансовому риску — от градиентного бустинга для PD и моделей тяжести до оценки риска с помощью LLM — с встроенным с первого дня управлением, интерпретируемостью и контролем модельного риска.
Что вы получаете
- AI-модели с прослеживаемостью, мониторингом и объяснимостью с первого дня
- Уровень управления, соответствующий требованиям SR 11-7 и EU AI Act
- Более быстрая итерация моделей без накопления скрытого модельного риска
Что включает работа
- ML-модели для PD, LGD, тяжести убытков, мошенничества и ценообразования
- Уровни объяснимости (SHAP, PDP, суррогатные модели) и мониторинг дрейфа
- Система управления модельным риском ML/AI и готовность к EU AI Act
- Применение LLM для андеррайтинга, KYC и проверки рисков