Финансовый риск и ALM
Процентный риск в банковском портфеле (IRRBB), риск ликвидности (LCR / NSFR / ILAAP) и управление активами и пассивами — от разработки сценариев и поведенческого моделирования до хеджирования и управления.
Что вы получаете
- Чувствительности EVE и NII, выдерживающие проверку регулятора
- Сценарии стресс-тестирования ликвидности, пригодные для решений совета
- Чёткая связь между аналитикой ALM и хеджированием и ценообразованием
Что включает работа
- Система IRRBB: EVE, NII и надзорные outlier-тесты
- Поведенческие модели для депозитов до востребования и досрочных погашений
- Стресс-тестирование ликвидности и планы фондирования на случай непредвиденных обстоятельств
- Управление ALM и разработка отчётности для ALCO
Есть задача по рискам, которую стоит решить?
Записаться на консультациюВсе услуги
Кредитный риск и IFRS 9
Модели PD, LGD, EAD и IFRS 9 ECL — разработка, калибровка и валидация.
Валидация моделей и модельный риск
Независимая валидация ценовых, кредитных, капитальных и AI-моделей.
Страхование / актуарная деятельность и Solvency II
Работа по столпам Solvency II, ORSA, технические резервы и резервирование для страховщиков.