Компетенции

Четыре направления, семь профильных областей — актуарная техника, количественные финансы и регулирование применительно к рискам на вашем балансе.

Financial Risk

Балансовый риск для банков и казначейств — на стыке процентного, ликвидного, кредитного и модельного риска.

IRRBB, риск ликвидности и управление активами и пассивами для банков и казначейств.

Модели PD, LGD, EAD и IFRS 9 ECL — разработка, калибровка и валидация.

Независимая валидация ценовых, кредитных, капитальных и AI-моделей.

Резервирование, технические резервы, капитал и ORSA в рамках Solvency II — для страховщиков, перестраховщиков и кэптивов.

Работа по столпам Solvency II, ORSA, технические резервы и резервирование для страховщиков.

Риски с тяжёлыми хвостами и скудными данными — климатический, катастрофический и геополитический риск — количественно оценённые для принятия решений.

Физический и переходный климатический риск, модели частоты-тяжести катастроф.

Суверенный риск, риск войны, санкций и цепочек поставок в балансовых показателях.

Машинное обучение и AI внутри риск-функций, построенные с учётом объяснимости, мониторинга и управления.

Модели машинного обучения и AI для рисков — объяснимые и управляемые.