Кредитный риск и IFRS 9
Моделирование кредитного риска по всему стеку IFRS 9 — сквозные (through-the-cycle) и точечные (point-in-time) PD, LGD в условиях спада, коэффициенты конверсии EAD, правила стадирования и модели ожидаемых кредитных убытков, устойчивые к аудиту и стресс-тестам.
Что вы получаете
- Показатели IFRS 9 ECL, корректно сверяемые с балансом
- Модели PD, LGD и EAD с документированной калибровкой и бэктестами
- Система стадирования и прогнозных надбавок, выдерживающая проверку
Что включает работа
- Калибровка сквозного (TTC) и точечного (PIT) PD
- Моделирование LGD в условиях спада и коэффициентов конверсии EAD
- Правила стадирования и логика значительного роста кредитного риска
- Прогнозные макроэкономические надбавки и взвешивание сценариев
Есть задача по рискам, которую стоит решить?
Записаться на консультациюВсе услуги
Финансовый риск и ALM
IRRBB, риск ликвидности и управление активами и пассивами для банков и казначейств.
Валидация моделей и модельный риск
Независимая валидация ценовых, кредитных, капитальных и AI-моделей.
Страхование / актуарная деятельность и Solvency II
Работа по столпам Solvency II, ORSA, технические резервы и резервирование для страховщиков.