Валидация моделей и модельный риск

Независимая валидация моделей в соответствии с SR 11-7, TRIM и PRA SS1/23 — от концептуальной обоснованности и качества данных до тестирования реализации, бенчмаркинга, бэктестинга и анализа результатов.

Что вы получаете

Заключение по валидации, которое примут регулятор и совет директоров
Чёткий приоритизированный перечень слабых мест моделей и мер по их устранению
Реестр и жизненный цикл моделей, которыми реально можно управлять

Что включает работа

Проверка концептуальной обоснованности и методологии
Тестирование происхождения, качества и репрезентативности данных
Тестирование реализации, бенчмаркинг и бэктестинг
Система управления модельным риском, реестр и ранжирование

Есть задача по рискам, которую стоит решить?

Записаться на консультацию

Все услуги

Финансовый риск и ALM

IRRBB, риск ликвидности и управление активами и пассивами для банков и казначейств.

Кредитный риск и IFRS 9

Модели PD, LGD, EAD и IFRS 9 ECL — разработка, калибровка и валидация.

Страхование / актуарная деятельность и Solvency II

Работа по столпам Solvency II, ORSA, технические резервы и резервирование для страховщиков.