Un actuaire qui transforme l'incertitude en décisions.

Mon travail se situe au croisement de la technique actuarielle, de la finance quantitative et de la réglementation. Je construis des modèles ECL IFRS 9 et de risque de crédit qui résistent à l'audit, des dispositifs IRRBB et ALM qui tiennent face au superviseur, des modèles de provisionnement et de capital Solvency II qui éclairent de vraies décisions d'affaires, ainsi que des avis de validation de modèles réellement acceptés par les régulateurs.

Ce travail s'étend de plus en plus aux risques émergents — modélisation climatique et catastrophes, risque souverain et géopolitique, et application rigoureuse de l'apprentissage automatique et de l'IA au sein des fonctions risque, où l'explicabilité et la gouvernance comptent autant que la précision.

Les clients font généralement appel à moi lorsque les enjeux sont élevés et la réponse loin d'être évidente : un modèle IFRS 9 à recalibrer en quelques semaines, un dispositif IRRBB contesté par un régulateur, un modèle de capital qui doit être à la fois défendable et utile, ou un dispositif de risque de modèle IA conçu pour résister à la gouvernance interne comme à l'EU AI Act.

Je travaille en indépendant. Pas de grande équipe projet, pas de transfert à des consultants juniors — vous obtenez la personne que vous avez engagée.

Domaines d'expertise

• Gestion des risques d'entreprise
• Sciences actuarielles
• Provisionnement des sinistres
• Modélisation du capital
• Modélisation prédictive
• IFRS 9 et risque de crédit
• Solvency II et ORSA
• IRRBB et ALM
• Risque climatique et catastrophes
• Validation de modèles

Secteurs

Banques de détail et commerciales, assureurs vie et non-vie, réassureurs, régimes de retraite, gestionnaires d'actifs et entreprises ayant une exposition significative en trésorerie ou en assurance.