Expertise

Quatre domaines, sept champs de pratique — technique actuarielle, finance quantitative et réglementation appliquées aux risques inscrits à votre bilan.

Financial Risk

Risque de bilan pour banques et trésoreries — au croisement du taux d'intérêt, de la liquidité, du crédit et du risque de modèle.

Risque financier et ALM

IRRBB, liquidité et gestion actif-passif pour banques et trésoreries.

Risque de crédit et IFRS 9

Modèles PD, LGD, EAD et ECL IFRS 9 — conçus, calibrés et validés.

Validation de modèles et risque de modèle

Validation indépendante des modèles de pricing, crédit, capital et IA.

Insurance & Actuarial

Provisionnement, provisions techniques, capital et ORSA sous Solvency II — pour assureurs, réassureurs et captives.

Assurance / Actuariat et Solvency II

Piliers Solvency II, ORSA, provisions techniques et provisionnement pour assureurs.

Emerging Risk

Risques à queues épaisses et données rares — climat, catastrophes et exposition géopolitique — quantifiés pour permettre la décision.

Risque climatique et catastrophes

Risque climatique physique et de transition, modèles fréquence-sévérité catastrophes.

Risque géopolitique et de guerre

Risques souverain, guerre, sanctions et chaîne d'approvisionnement traduits en impact bilanciel.

Data & AI

Apprentissage automatique et IA au sein des fonctions risque, conçus pour l'explicabilité, le suivi et la gouvernance.

IA et modèles de risque quantitatif

Modèles d'apprentissage automatique et d'IA pour le risque — explicables et gouvernables.