Validation de modèles et risque de modèle
Validation indépendante de modèles alignée sur SR 11-7, TRIM et PRA SS1/23 — de la solidité conceptuelle et de la qualité des données aux tests d'implémentation, au benchmarking, au backtesting et à l'analyse des résultats.
Ce que vous obtenez
- Un avis de validation accepté par votre régulateur et votre conseil
- Une liste claire et hiérarchisée des faiblesses et remédiations
- Un inventaire et un cycle de vie des modèles réellement pilotables
Ce que couvre la mission
- Revue de la solidité conceptuelle et de la méthodologie
- Tests de traçabilité, de qualité et de représentativité des données
- Tests d'implémentation, benchmarking et backtesting
- Dispositif de risque de modèle, inventaire et hiérarchisation
Un problème de risque à résoudre ?
Prendre rendez-vousTous les services
Risque financier et ALM
IRRBB, liquidité et gestion actif-passif pour banques et trésoreries.
Risque de crédit et IFRS 9
Modèles PD, LGD, EAD et ECL IFRS 9 — conçus, calibrés et validés.
Assurance / Actuariat et Solvency II
Piliers Solvency II, ORSA, provisions techniques et provisionnement pour assureurs.