Risque de crédit et IFRS 9
Modélisation du risque de crédit sur l'ensemble du dispositif IFRS 9 — PD through-the-cycle et point-in-time, LGD en scénario de crise, facteurs de conversion EAD, règles de staging et moteurs de pertes de crédit attendues qui tiennent à l'audit et au stress testing.
Ce que vous obtenez
- Des montants ECL IFRS 9 qui se réconcilient proprement au bilan
- Des modèles PD, LGD et EAD au calibrage et backtests documentés
- Un dispositif de staging et de surcouches prospectives qui résiste à l'examen
Ce que couvre la mission
- Calibrage des PD through-the-cycle et point-in-time
- Modélisation de la LGD en crise et des facteurs de conversion EAD
- Règles de staging et logique de hausse significative du risque de crédit
- Surcouches macroéconomiques prospectives et pondération de scénarios
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