Jonas Osman Abdelghafour — Actuaire, expert risques
Vingt ans à transformer l'incertitude en chiffres, et les chiffres en décisions — pour des banques, assureurs, régimes de retraite et entreprises évoluant dans des marchés complexes et volatils.
Rigueur quantitative
PD, LGD, EAD, ECL IFRS 9, IRRBB, modèles de capital — conçus pour résister à l'audit, au régulateur et au stress de marché.
Une gouvernance solide
Des dispositifs de risque de modèle alignés sur SR 11-7, TRIM et SS1/23 — avec une documentation que vos validateurs accepteront.
Des méthodes modernes, expliquées
Apprentissage automatique et IA appliqués au risque, avec interprétabilité, suivi de dérive et gouvernance claire dès le premier jour.
Mes domaines d'intervention
Sept domaines de pratique ciblés, couvrant l'actuariat, la finance quantitative et les risques émergents.
Risque financier et ALM
IRRBB, liquidité et gestion actif-passif pour banques et trésoreries.
Risque de crédit et IFRS 9
Modèles PD, LGD, EAD et ECL IFRS 9 — conçus, calibrés et validés.
Validation de modèles et risque de modèle
Validation indépendante des modèles de pricing, crédit, capital et IA.
Assurance / Actuariat et Solvency II
Piliers Solvency II, ORSA, provisions techniques et provisionnement pour assureurs.
Risque climatique et catastrophes
Risque climatique physique et de transition, modèles fréquence-sévérité catastrophes.
Risque géopolitique et de guerre
Risques souverain, guerre, sanctions et chaîne d'approvisionnement traduits en impact bilanciel.
IA et modèles de risque quantitatif
Modèles d'apprentissage automatique et d'IA pour le risque — explicables et gouvernables.
Un problème de risque à résoudre ?
Qu'il s'agisse d'un modèle IFRS 9, d'un dossier Solvency II, d'un dispositif IRRBB ou d'un module climat — parlons de vos besoins.
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