Services
Conseil indépendant en actuariat et risque quantitatif, de bout en bout — de la conception et du calibrage des modèles à la validation, la gouvernance et le reporting au conseil d'administration.
Risque financier et ALM
IRRBB, liquidité et gestion actif-passif pour banques et trésoreries.
Risque de crédit et IFRS 9
Modèles PD, LGD, EAD et ECL IFRS 9 — conçus, calibrés et validés.
Validation de modèles et risque de modèle
Validation indépendante des modèles de pricing, crédit, capital et IA.
Assurance / Actuariat et Solvency II
Piliers Solvency II, ORSA, provisions techniques et provisionnement pour assureurs.
Risque climatique et catastrophes
Risque climatique physique et de transition, modèles fréquence-sévérité catastrophes.
Risque géopolitique et de guerre
Risques souverain, guerre, sanctions et chaîne d'approvisionnement traduits en impact bilanciel.
IA et modèles de risque quantitatif
Modèles d'apprentissage automatique et d'IA pour le risque — explicables et gouvernables.