Risque financier et ALM
Risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire (IRRBB), risque de liquidité (LCR / NSFR / ILAAP) et gestion actif-passif — de la conception de scénarios et de la modélisation comportementale à la couverture et à la gouvernance.
Ce que vous obtenez
- Des sensibilités EVE et NII qui résistent au contrôle réglementaire
- Des scénarios de stress de liquidité exploitables par le conseil
- Un lien clair entre l'analytique ALM, la couverture et le pricing
Ce que couvre la mission
- Dispositif IRRBB : EVE, NII et tests d'anomalie prudentiels
- Modèles comportementaux pour dépôts non échus et remboursements anticipés
- Tests de résistance de liquidité et plans de financement d'urgence
- Gouvernance ALM et conception du reporting ALCO
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Risque de crédit et IFRS 9
Modèles PD, LGD, EAD et ECL IFRS 9 — conçus, calibrés et validés.
Validation de modèles et risque de modèle
Validation indépendante des modèles de pricing, crédit, capital et IA.
Assurance / Actuariat et Solvency II
Piliers Solvency II, ORSA, provisions techniques et provisionnement pour assureurs.